云亭数学讲坛2024第17讲——薛军工教授

文章来源:太阳成tyc7111cc发布日期:2024-07-02浏览次数:10


 应学院邀请,复旦大学薛军工教授将太阳成t官网作学术报告。

报告题目:Conditional Sampling and its Applications in Computational Finance

报告摘要:In this talk, we use two examples to show that, when incorporated with the conditional on one-step-survival technique, Monte-Carlo simulations can efficiently compute the Greeks of some financial derivatives with discontinuous payoffs.

报告时间:20247410:00

报告地点:致勤楼C-101会议室

邀请人:缪树鑫教授

 届时欢迎广大师生参与交流!


报告人简介

薛军工,复旦大学数学科学学院教授,博士生导师。1996年于复旦大学获博士学位,1999年至2000年受德国洪堡基金资助访问德国克姆尼茨工业大学,2000年至2004年任加拿大曼尼托巴大学电子工程系副研究员,20043月起任复旦大学数学科学学院教授。先后入选教育部新世纪人才支持计划和上海市浦江计划。主要研究方向为数值代数和金融计算,在 Numer. Math., Math. Comp., SIAM Finan. Math, SIAM J. Matrix Anal. Appl. , IMA Numer. Anal.等学术期刊发表论文多篇。



甘肃省数学与统计学基础学科研究中心

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2024年7月2日